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SKE:數據顯示:盡管比特幣價格突破1.2萬美元,但專業交易員增加了空頭頭寸_中本聰BTCs官網

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著比特幣突破1.2萬美元的阻力,衍生品市場出現了過度看漲情緒。10月12日,當BTC短暫測試11700美元時,期貨基差和期權25%deltaskew都達到了現在的水平,但未能保持勢頭。

目前的情況與九天前的不同之處在于頂級加密貨幣交易員的頭寸。10月12日,這些交易員增加了他們的多頭頭寸,但在最近比特幣漲至1.2萬美元期間,這些專業交易員又增加了空頭頭寸。

盡管市場情緒有所轉變,但交易員不應該僅僅根據做多/做空指標就自動得出結論。對于新手而言,他們無法確定頂級交易員在場外交易的頭寸。

因此,衍生品定價是評估專業交易員看漲或看跌程度的更好方法。這個指標關注的是實際的市場狀況,而恐懼和貪婪指數以及期權看漲/看跌比率都是代表過去的指標。

24小時BTC全網合約成交數據顯示:多方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為52.67%,開空比例為47.33%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.98%,開空比例為49.02%;OKEx季度開多比例為52.33%,開空比例為47.67%;BitMEX合約開多比例為54.63%,開空比例為45.37%。[2020/10/6]

期貨市場的交易價格通常比普通現貨交易所的價格略高。這一事件并非加密市場獨有,而是一種衍生品效應。

對于健康市場而言,期貨合約溢價的年化利率應在5%至10%之間。高于這個范圍的數字表示過度樂觀,因為交易員押注價格會更高。相反,期貨合約負溢價表示看跌情緒。

鏈上數據顯示比特幣正處于牛市開端,或上漲至1.2萬美元:鏈上數據表明,比特幣正處于在另一個牛市的開端。區塊鏈分析公司IntoTheBlock報告稱,目前比特幣“基本上看漲”。根據其數據,比特幣基礎網絡略有增長,而其內部的“集中度”指標目前處于正值。

彭博高級大宗商品分析師Mike McGlone也表達了同樣的樂觀情緒。他在彭博7月份的加密展望中寫道,比特幣使用的增加可能導致其價格上漲:“被使用的活躍比特幣地址數量是2018年比特幣價格下跌和2019年比特幣價格回升的關鍵信號,從歷史模式來看,這一數字表明比特幣價值接近1.2萬美元。Coinmetrics的30天平均唯一地址數量突破了去年的峰值,這反映出比特幣更高的采用度。”McGlone對比特幣給出的確切價格是12734美元。(NewsBTC)[2020/7/11]

24小時BTC全網合約成交數據顯示:多方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為52.04%,開空比例為47.96%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.38%,開空比例為49.62%;OKEx季度開多比例為50.24%,開空比例為49.76%;BitMEX合約開多比例為54.87%,開空比例為45.13%。[2020/4/23]

BTC3個月期期貨合約的年化溢價?來源:Skew

上圖顯示了基差指標一直在過于樂觀的水平上徘徊,類似于10月12日的情況。

交易員不應將樂觀與杠桿混為一談,因為永續合約的正資金費率也需要證實這一論點。

動態 | 數據顯示:2018年SEC批準近300個ICO項目:據Finance Magnates消息,Market Watch數據顯示,2018年美國證券交易委員會(SEC)共批準了287個ICO項目。[2019/1/12]

在大多數交易所,永續合約資金費率每8小時結算一次,只要資金費率為正,多頭(買方)需向空頭支付費用。這種情況將是杠桿率過高的買家的典型特征,但到目前為止,情況并非如此。

BTC永續合約資金費率??來源:DigitalAssetsData

上面的數據表明,盡管沒有任何持續的資金費率,但資金費率一直很不穩定。這個指標的標準測量時間為8小時。因此,0.05%的資金費率相當于每周1%。當資金費率為負時,則相反。

至于BTC期權市場,當25%deltaskew指標進入過度自信的看漲區域時,也出現了類似的變化。負skew指標表明看漲期權的成本高于類似看跌期權的價格,因此表明看漲情緒。另一方面,正skew指標表明看跌。

BTC3個月期權25%deltaskew?來源:Skew

請注意,skew指標已接近6個月來的最低水平,顯示出交易員的樂觀情緒。這種情況與10月12日相同,當時BTC在4天內上漲了10%。盡管沒有什么可以阻止skew指標長時間保持在當前水平,但在BTC歷史上是不太可能的。

在閱讀了衍生品市場指標之后,人們可能會得出結論,專業交易員在1.2萬美元以上增加多頭頭寸,從而看漲。不過,交易所提供的有關頂級交易員的多空凈比率的數據顯示,情況并非如此。

客戶多頭/空頭比率?來源:Binance和OKEx

交易所的方法之間經常存在差異,因此讀者應關注變化,而不是絕對數字。根據以上數據,可以肯定地說,頂級交易員在10月12日之前要么保持中立,要么增加多頭頭寸。

另一方面,在過去兩天里,這兩個交易所都出現了相當大的波動,因為當比特幣接近1.2萬美元時,頂級交易員在賣出方面更加活躍。

因此,無論衍生工具指標是否看漲,這些交易員都在表明缺乏短期樂觀情緒。

這些看似相反的信號可能反映了比特幣最近兩周內上漲了15%,致使一些交易員實現了收益。即使衍生品市場繼續看漲,頂級交易員似乎也沒有理由在當前水平上增加多頭頭寸。

盡管頂級交易員目前似乎失敗了,但他們似乎并不急于在目前的水平上FOMO。除非有人開始在1.2萬美元上方建立大規模多頭頭寸,否則這個支撐位還不能被認為足夠強勁。

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