以太坊:季度交割日前波動率大跌，短期最大風險即將解除？_比特幣總額

比特幣期貨成交量轉為下降，以太坊成交量和未平倉頭寸持續走低。比特幣和以太坊的一個月已實現波動率和平值期權隱含波動率均大幅下跌。截至3月25日，期權未平倉頭寸中，行權價為4.4萬美元的比特幣未平倉頭寸和行權價為1600美元左右的未平倉頭寸最多。

一周市場動態

今日為季度交割日，有價值近63億美元的比特幣期權和11億美元的以太坊期權到期。

芝加哥期權交易所可能會再次提供比特幣期貨合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周四6點開始的一小時內，比特幣急跌超2000美元，期間全網爆倉8.7億美元，爆倉人數超11萬人，其中比特幣爆倉超3億美元；20點左右，比特幣再次急跌逼近5萬美元，一小時內全網爆倉2.8億美元，其中比特幣爆倉2.2億美元。當日全網共爆倉超19億美元。

Riot Platforms二季度總收入7670萬美元，算力容量10.7 EH/s創新高:金色財經報道，Riot Platforms, Inc.（納斯達克股票代碼：RIOT）報告了截至2023年6月30日的三個月財務業績，二季度總收入7670萬美元，算力容量達到10.7 EH/s的新紀錄，二季度生產了1,775個比特幣，而 去年同期生產了1,395枚，比特幣產量的增加是由于部署的礦機同比大幅增加所致。

Riot 表示，公司繼續保持行業領先的財務狀況，擁有4.084億美元的營運資金，包括2.892億美元的庫存現金和2.214億美元的未支配比特幣（未經審計，假設2023年6月30日一枚比特幣的市場價格約為30,477美元），所有這些都由公司自營采礦作業生產。[2023/8/10 16:16:41]

數據：2023二季度美國加密初創公司吸引了45%的行業總投資額:金色財經報道，據加密貨幣投資公司Galaxy Digital最新發布的加密市場風險投資報告顯示，盡管美國監管機構加大了打擊力度，但加密貨幣公司仍在繼續創新，近一半的資本投資流向美國加密貨幣初創公司。數據稱美國的加密初創公司所獲得融資交易數量占所有已完成融資交易的規模的43%以上，籌集資金規模占到融資總規模的45%以上。其他國家方面，英國占吸引加密行業總投資的比例為7.7%，新加坡和韓國分別吸引5.7%和5.4%。此外，2023 年第二季度，10個新晉加密貨幣風險投資基金僅籌集了7.2億美元資金，創下自 2020 年第三季度 COVID-19 大流行開始以來的最低水平，加密貨幣和區塊鏈初創公司在過去三個季度的融資總規模加起來比去年第二季度還要少。（Cointelgraph）[2023/7/17 10:59:06]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

MicroStrategy第一季度的減值損失為1890萬美元:金色財經報道，根據周一的一份聲明，MicroStrategy第一季度的減值損失為1890萬美元，低于第四季度的1.976億美元和去年同期的1.701億美元損失。該公司還在第一季度購買了更多比特幣，使其持有量達到140,000，并預付了Silvergate貸款。[2023/5/2 14:37:41]

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

如上周周報市場透露出的偏空情緒，過去一周，比特幣價格一度下跌逼近5萬美元，一周期貨成交量環比下降近13%至4878億美元左右，持倉數值下降近8%。

灰度比特幣信托投資總額同比增長十倍 創始人暗示第二季度將繼續增長:灰度（Grayscale）旗下比特幣信托基金管理資產總額同比增長十倍。從2019年第一季度的平均每周投資額僅為320萬美元，到2020年接近3000萬美元。據稱，這種增長是機構資金到來的結果。與此同時，灰度創始人兼首席執行官Barry Silbert也于推特上暗示，灰度第二季度將繼續增長。（BeInCrypto）[2020/5/24]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

BBKX.COM第一季度前兩月累計銷毀413萬枚BBK:據BBKX交易所官方消息，平臺使用提幣手續費與交易手續費的50%收入對BBK進行回購銷毀，第一季度前兩月銷毀總量為413萬余枚BBK。截至發稿時間，BBKX累計銷毀5600萬余枚BBK，約占總量的5.6%。

BBKX成立于2019年6月，以“共創未來，共享紅利”為原則，致力于打造專業的衍生品交易平臺，已獲得節點資本和鏈上基金的聯合戰略投資。[2020/2/28]

以太坊一周成交量也出現大幅度下降，環比跌近25%，持倉數值環比下降近13%。值得關注的是，CME一周以太坊期貨成交量卻環比增加五成，達到4.38億美元，截至昨日，持倉數值約為51億美元，環比跌逾20%。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

隨著比特幣和以太坊價格分別較歷史高點回落近15%和20%，成交也有所縮量，未平倉頭寸雖仍處較高水平，但在短期之內已有轉弱跡象。后續一到兩周內，投資者可關注成交量的反彈狀況和未平倉頭寸是否恢復強勢或保持穩定狀態。

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

相比之下，比特幣一周期權成交量卻環比增加超13%，達近86億美元，未平倉頭寸較上周無太大明顯變化，以太坊期權持倉環比增加近10%。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

從六個月區間來看，比特幣和以太坊的已實現波動率和平值期權隱含波動率均較今年一、二月份峰值大幅回落，其中比特幣已實現波動率從2月上旬的114%回落至目前的78%，一個月平值期權隱含波動率從一月中旬的143%降至目前的70%左右；以太坊的已實現波動率和平值期權隱含波動率均回落至90%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

當前，比特幣持倉量PCR之比仍保持在0.9上方，可見多空雙方的膠著程度。看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權持倉量和成交量PCR之比

期權行權情況

截至3月25日，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為4.4萬美元的未平倉頭寸最多，達2.14萬枚比特幣。以太坊中，行權價為1600美元左右的未平倉頭寸最多，達9.52萬枚以太坊。

比特幣期權行權情況

以太坊期權行權情況

期權到期情況

今日有價值近63億美元的比特幣期權和11億美元的以太坊期權到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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