BIT:加密衍生品周報| 比特幣交易熱度激增但總持倉量銳減過半_upbit交易所app

撰文：Karen

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月19日，比特幣日內最大跌幅達逾33%，全網共爆倉超63億美元，其中，多單爆倉占比達到88%，比特幣爆倉近27億美元，以太坊爆倉超16億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

數據：加密衍生品交易量激增，占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道，衍生品交易所Deribit的數據顯示，比特幣期權的未平倉頭寸激增，近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看，以比特幣本身衡量，其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時，期權交易量也有所上升，一些交易員認為這是一個跡象，表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據，衍生品交易量目前占加密交易所（包括現貨）總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，期權交易量最近有所上升，尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說：“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

過去一周，比特幣出現超30%的最大回撤幅度，由此交易熱度也創下歷史新高，達到8610億美元，環比增加幅度達到50%。與此同時，隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延，比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低，為117億美元，截至5月23日又反彈至147億美元，但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。

國際掉期和衍生品協會將制定加密衍生品法律標準:12月16日消息，國際掉期和衍生品協會(ISDA)正在為加密貨幣衍生品制定共同的法律標準。ISDA周二發布了一份白皮書，描述了加密資產的不同特征及其與現有標準的相關性，并確定了可能導致加密衍生品出現問題的事件。ISDA強調的事件包括分叉、空投、網絡攻擊以及法律或法規變更。白皮書中還試圖探索如何對數字資產進行估值。據此前報道，FTX美國子公司已于上周加入ISDA。ISDA 成立于 1985 年，為從事衍生品交易的成員公司制定協議，旨在“使全球衍生品市場更安全、更高效”，該組織擁有來自 78個國家或地區的960多個成員機構。（Coindesk）[2021/12/16 7:44:04]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

英國FCA禁止向零售消費者銷售加密衍生品:英國金融行為監管局（FCA）禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據（ETNS）。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示，這些產品不適合零售消費者，因為它們會造成傷害，零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計，這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。（金十）[2020/10/6]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊在過去一周大跌超1800美元，回撤幅度高達50%左右，同時，交易量也達到創紀錄的5110億美元，環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%，之后持續下跌且未見反彈趨勢，截至3月23日為52億美元，較5月中上旬的近110億美元已回落過半。

加密衍生品所Bit.com期權成交量目前在市場占比30%以上:Skew 數據表示：Bit.com期權上線三周，目前期權交易量已超3億美元，周末兩日期權交易額均達到市場的30 %以上。

據悉。Bit.com官網永續合約的交易起點為0.2USDT，期權起點為0.1張起。[2020/9/7]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

資金費率

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值，除FTX和幣安外，其他交易所的一周平均資金費率均為負數，其中，OKEx達到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方，而OKEx和火幣均低于-0.05%。

加密衍生品交易所FTX現已上線XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried發布推文稱，FTX現已在其現貨市場中上線XRP。[2020/7/20]

各交易所比特幣永續合約資金費率

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量環比增加25%，相比之下，未平倉頭寸銳減至約70億美元，較四月中旬已減少超52%，創2月中旬以來新低。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量回落近10%，持倉數值也大降約五成，截至昨日為32.67億美元。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸

波動率

隨著波動加劇，比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%，一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7，表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。

比特幣持倉量PCR之比

另外，盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況，但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降，因此警報尚未解除，后續一兩周，還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外，5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為5000美元的未平倉頭寸最多，有超9萬幣。5月28日，將有超34萬枚ETH到期，6月25日將有近60萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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