數字資產:數字貨幣量化_比特幣

2019年上半年，全球數字資產市場交易量及交易金額同比均增長70%，其中以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長更為迅速。在傳統金融市場，量化投資在全球范圍內已經開始進入大眾視野。隨著金融市場的全球化、交易產品的豐富以及投資者需求的增加，量化投資在中國也逐漸興起。這類投資模式通過計算機程序自動買賣證券或期貨合約，以最大限度地減少投資者情緒波動和市場噪音對投資決策的影響，實現以較低風險獲取較高收益的投資目標。隨著數字資產市場規模和流動性不斷增加，量化投資也將迎來快速發展，并成為數字資產市場中越來越重要的投資方式。而對于中國市場而言，量化交易在未來將會扮演越來越重要的角色。

CFTC要求數字貨幣交易所提供交易數據以確定數字貨幣市場是否被操縱:據CCN報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已要求某些數字貨幣交易所提供交易數據，以確定是否操縱了數字貨幣市場。在芝加哥商品交易所集團（CME）于去年12月推出比特幣期貨后，監管機構展開了調查，期貨的最終價值是基于Coinbase、Kraken、itBit和Bitstamp交易所的價格，這些市場的操縱可能會扭曲政府監管的比特幣期貨。[2018/6/10]

一、市場規模

高盛：數字貨幣將影響韓國消費:23日，Goohoon Kwon等高盛分析師稱，如果數字貨幣市場在維持高波動性的情況下繼續擴張，可能會引起韓國宏觀審慎政策擔憂，并對整個經濟造成顯著影響。數字貨幣一個月內50%的漲幅/跌幅可能會令韓國消費增長/減少約20億美元，相當于全年消費量的0.3%。[2018/1/24]

隨著數字資產行業的快速發展，以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長迅速，其交易規模已成為數字資產市場中最重要的交易標的。根據Messari統計，2019年上半年，比特幣在全球加密貨幣市場中交易總額為136.3億美元，同比增長173%。同期，以比特幣為代表的加密貨幣交易量同比增長70%。

12小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，截止下午6點，BTC最新成交價格73573.32元，最高價達73718.63元，最低價格64531.04元，成交量8.17萬，漲幅6.06%；ETH最新成交價格3113.14元，最高價達3117.57元，最低價格2823.65元，成交量28.14萬，漲幅4.97%；BCH最新成交價格10207.25元，最高價達10492.30元，最低價格9221.70元，成交量15.09萬，漲幅4.53%；ETC最新成交價格198.56元，最高價達203.16元，最低價格168.49元，成交量127.13萬，漲幅5.99%；LTC最新成交價格672.59元，最高價達687.85元，最低價格558.58元，成交量78.49萬，漲幅10.21%。[2017/12/3]

二、投資者需求

雖然量化投資的盈利能力遠不及傳統金融市場，但從長遠來看，隨著數字資產市場規模的不斷擴大，其對于投資者的吸引力將會越來越大。在中國，數字資產市場仍處于起步階段，無論是交易品種還是交易規模都相對較小，這一市場的發展潛力巨大。同時，隨著中國在金融領域對數字資產交易的監管逐漸收緊，數字資產市場在政策上得到了一定程度的支持和規范。而隨著時間推移以及數字資產交易規模的不斷擴大，投資者對于量化投資產品的需求也將不斷增加。特別是在中國市場，投資者對于數字資產的了解不足和認知不全面，將會給量化投資帶來巨大機會。

三、投資者類型

目前，國內投資者主要可分為兩類：第一類為傳統金融機構，其投資策略以資產配置、債券和股票為主，以低風險產品為主。他們會利用各種量化模型和技術手段來豐富自己的投資策略，提升風險管理能力。第二類為新興機構，他們的投資策略更加注重風險控制，其中量化策略成為他們最主要的選擇。根據2018年12月底發布的《中國數字資產發展報告》，截至2018年底，我國數字資產投資者數量達306萬人，同比增長30%。其中以比特幣投資者數量為最多，達82萬人；其次為以EOS、ETH、XRP等為代表的代幣投資者。另外，海外用戶數量也呈快速增長態勢。例如美國、日本等國家的加密貨幣投資者數量就超過了國內。

四、投資方式

1.傳統證券投資：主要依靠分析師或者投研人員對經濟、、行業等基本面因素的分析，運用技術指標分析、基本面分析等方法，來研究市場趨勢、預測市場走勢，最終獲得投資回報。2.期貨投資：通過運用各種金融衍生工具，如期貨合約、期權合約等來進行投機，獲得盈利。3.數字資產交易：通過買賣數字貨幣等方式進行投資。數字貨幣種類繁多，投資者可以通過各種交易所進行交易。4.指數投資：通過購買指數基金來間接投資于股票市場。指數基金可以追蹤特定的基準指數，并根據這些基準指數的變動情況進行投資決策，也可定期對所持有的資產進行調整。

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