美聯儲將于3月22日再次加息,期權交易者可以利用這種規避風險的策略來獲利。
不管喜歡與否,對于加密貨幣投資者而言,美聯儲關于加息和高通脹的政策是衡量風險資產需求的最相關指標。通過提高資金成本,美聯儲提高了固定收益工具的盈利能力,但這對股市、房地產、大宗商品和加密貨幣都是不利的。
美聯儲會議的一個積極方面是他們提前安排好了,所以比特幣交易者可以為此做好準備。從歷史上看,美聯儲的政策決定會導致風險資產出現極端的盤中波動,但交易者可以使用衍生工具在美聯儲調整利率時產生最佳結果。
美聯儲利率決定發布后 美元指數下跌:金色財經報道,美聯儲利率決定發布后,美元指數下跌,最新挫0.504%,報102.630; 歐元兌美元上漲,最新升0.66%,報1.084;美元兌日元下跌,最新挫0.33%,報132.050。[2023/3/23 13:20:48]
交易者面臨的另一個挑戰是他們面臨比特幣與股票高度相關的壓力。例如,自2月7日以來,與標準普爾500指數期貨的50天相關系數一直運行在70%以上。雖然沒有說明前因后果,但顯然加密貨幣投資者正在等待傳統市場的方向。
美聯儲:加密貨幣給銀行、客戶和整個金融系統提供了機會:金色財經報道,Bitcoin Archive發推,美聯儲表示加密貨幣給銀行、客戶和整個金融系統提供了機會。[2022/8/21 12:37:50]
比特幣的低排放也有可能被證明是一種好處,因為投資者意識到美聯儲正在用盡抑制通貨膨脹的選擇。通過進一步提高利率,它可能導致美國政府的債務償還失控并最終超過每年1萬億美元。這為比特幣多頭創造了巨大的動力,但那些愿意根據加息進行交易的人需要格外謹慎。
冒險者可以通過購買比特幣期貨合約來利用他們的頭寸而受益,但如果在美聯儲3月22日做出決定之前突然出現負價格波動,他們也可能會被清算。因此,專業交易員更有可能選擇期權交易諸如傾斜的鐵禿鷹之類的策略。
美聯儲FOMC聲明:很快就會適當地提高聯邦基金利率:1月27日消息,美聯儲FOMC聲明顯示,資產購買將在3月初結束,很快就會適當地提高聯邦基金利率,將在3月會議加息后開始縮減資產負債表。美聯儲FOMC發表聲明后,美聯儲基金期貨仍暗示2022年將加息4次。(金十)[2022/1/27 9:15:50]
使用看漲期權的平衡風險方法
通過交易同一到期日的多個看漲期權,交易者可以獲得比潛在損失高3倍的收益。這種期權策略允許交易者在限制損失的同時從上漲中獲利。
美聯儲6月維持利率在0%-0.25%區間的概率為96%:據CME“美聯儲觀察”數據:美聯儲6月維持利率在0%-0.25%區間的概率為96%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為4%;9月維持利率在0%-0.25%區間的概率為96%,加息25個基點的概率為4%。[2021/6/14 23:34:34]
重要的是要記住,所有期權都有一個設定的到期日,因此比特幣的價格上漲必須在設定的期限內發生。
下面列出的是3月31日到期時使用比特幣期權的預期回報,但這種方法也可以應用于不同的時間范圍。雖然成本會有所不同,但總體效率不會受到影響。
利潤/損失估計
看漲期權賦予買方獲得資產的權利,但合約賣方收到負面風險敞口。IronCondor包括以相同的到期價格和日期賣出看漲期權和看跌期權。
如上圖所示,目標利潤區域在23,800美元以上,如果3月31日的到期價格低于23,000美元,最壞情況是0.217BTC。
要開始交易,投資者必須購買6.2份價值23,000美元的看跌期權合約。然后,買方必須賣出2.1份25,000美元的看漲期權合約和另外2.2份27,000美元的看漲期權合約。接下來,投資者應賣出3.5份25,000美元看跌期權合約和2份27,000美元看跌期權合約。
作為最后一步,交易者必須購買29,000美元看漲期權的3.9份合約,以將損失限制在該水平之上。
如果比特幣在3月31日的交易價格在23,800美元至29,000美元之間,則該策略會產生收益。凈利潤在25,000美元至27,000美元之間達到0.276BTC的峰值,但如果比特幣交易價格為24,400美元,則仍高于0.135BTC和27,950美元的范圍。
打開這種傾斜的鐵禿鷹策略所需的投資是最大損失,因此0.217BTC或5,156美元,如果3月31日比特幣交易價格低于23,000美元,就會發生這種情況。該策略的好處是利潤目標區域廣泛,產生更好的風險-與杠桿期貨交易相比,回報率更高,特別是考慮到有限的下行空間。
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