RC2:幣圈小蝶：幣圈如何用比特幣高頻套利_MTRC幣

比特幣在中國有若干個交易所，24小時T+0交易，手續費低，因此比特幣非常適合做量化交易。中國的幾個主要交易所：火幣、OKcoin、中國比特幣等網站都提供完善的行情和交易接口，為量化交易提供了很大便利。

1什么是套利

舉個栗子，一個醉漢牽著一條狗，那么醉漢的行走是隨機的，狗的走路也是隨機的，但是醉漢和狗的距離卻在0和繩子的長度之間波動。放在比特幣上，比特幣在中國有若干個交易所，每個交易所的價格都在不停變化，但是兩個交易所之間的差價卻是穩定的，如圖所示，我們監控兩個交易所之間的差價，利用統計學的方法監控差價是否超出了合理的波動范圍，當超出時在價格較高的交易所賣出，在價格較低的交易所買入，當差價反向運行時，擇機做相反操作。

Bitget金牌分析師“幣圈最美”：盡量以投資穩定頭部幣種為主:金色財經報道，在1月20日舉辦的《金色百家談 | 加密貨幣市場大洗牌 市值前10幣種價值分析》的直播節目中，Bitget金牌分析師“幣圈最美”表示，排名Top10的主流幣排名不變是不可能的，一個好項目的落地，無數雙投資者的目光會聚集，大家會根據該幣種未來的應用性和潛在價值去投入并期待它未來帶來潛在的回報。好的項目也會發展得更快，同時也會有新的競爭對手、新的熱點出現。主流幣種輪番換交椅，也說明了整個幣圈內的投資者未來更青睞于選擇核心技術、社區開發的活躍度、礦工參與等因素更好的一個幣種。

對投資者來講，選擇正確的主流幣種去投資是非常重要的，個人覺得ETH的潛在投資價值巨大。反之，主流幣種如EOS這些老幣種確實存在太多的套牢盤，市場內對EOS的信心也日益削弱，不過不排除主力資金會出手干預。所以我們還是需要保持一個相對客觀的態度去看待主流幣的大洗牌，盡量投資穩健的幣種。灰度的持倉和看法可以作為我們的參考，我的建議是等待一個好的買入機會買入BTC、LTC和ETH，并長期持有。 好的項目必然會吸引到資金進場和場內資金的流入，但是否能構成長期價值非常難以判定，希望大家盡量以投資穩定頭部幣種為主，別的幣種若存在很好的信用背書也可以投資。[2021/1/20 16:35:55]

2獲取價格

直播 | 孫宇晨：波場的BTC將再次展現幣圈流量奇跡:10月23日，在《同行者?金色財經四周年特輯 | 共話未來洞見2020》直播活動中，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨在主題演講中表示：“2020年10月1日波場TRON生態網絡中發行了第一批500枚TRC20-BTC，價格與BTC錨定，波場的BTC將再次展現幣圈流量奇跡！用戶將可在波場TRON網絡中使用TRC20-USDT直接換購TRC20-BTC 無需繁瑣跨鏈交易。特別是波場TRON版BTC已于香港時間2020年10月5日被收入JUSTSWAP白名單。TRC20-BTC 由 JUST 基金會發行，是繼發行量突破 40 億美元的 TRC20-USDT 之后，波場（TRON）網絡資產的又一力作。任何 BTC 持有者都可以參與 TRC20-BTC 的發行，目前 P 網（Poloniex）已支持 TRC20-BTC 兌換。希望大家多多使用，給我們反饋寶貴的意見和建議！”[2020/10/23]

交易所提供了完善的行情接口，通過調用接口可以實時獲得當前交易價格。

直播｜蔡凱龍：DeFi對古典幣圈的影響和展望:金色財經 · 直播主辦的金點Trend《以太坊之外的DeFi，香嗎？ 》17:00準時開播！本場嘉賓后浪財經的創始人｜后浪財經的蔡凱龍分享“DeFi對古典幣圈的影響和展望”，請掃碼移步收聽！[2020/8/31]

3進場和出場規則

按照套利的定義，當差價超出合理波動范圍時入場，那么什么是合理的波動范圍？需要觀察過去多久的交易價格？如果觀察窗口太大，會失去很多交易機會，如果觀察窗口太小，那么一個波動周期還未結束時會被錯判為入場機會。這部分工作花了我很長時間，我累計收集了半個月的數據，經過大量模擬和數據分析發現10分鐘是一個較好的時間窗口，在后續的優化中，滑動窗口會根據價格的波動率而變化。至于差價的異常規則，可以采用非參數或者均值方差規則，效果差不多。

4風險

相對于趨勢交易，套利的風險小得多。主要有以下幾個方面：

單腿風險：當交易后差價并沒有反向運動而是繼續擴大，我采取兩種處理方式：

1、當超過一定時間差價還未反向運動，擇機止損。

2、設置規則，只有差價回歸時才進行反向操作。兩種方式前者激進后者穩健。

交易所風險：炒幣的朋友經常會把“跑路”，“拔網線”掛在嘴邊，說的就是交易所風險。

但是往往在極端行情的時候正是差價波動劇烈的時候，也是套利機會最多的時候，也印證了高風險帶來高收益。

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