分析報告來源:ICFM
比賽結果
名次和獲勝團隊
本次比賽冠軍由PinewoodAdvisors團隊所管策略Pinewood穩健型一號獲得;第二名和第三名分別由BlackBridgeAdvisors團隊所管策略BlackBridge對沖一號和來自BrownStreamCapital團隊所管的BrownStream對沖一號獲得。榮獲前三名的策略以優異的收益率、高度的穩定性、以及專業的風險管理能力,擊敗了其他的競爭對手,成為了首屆AOFEXICFM量化交易大賽的獲獎團隊。
結果分析
獲獎策略的得分理由
本次比賽冠軍由PinewoodAdvisors團隊所管策略Pinewood穩健型一號獲得,該策略自交易大賽開始以來,年化收益率97.30%,最大回撤2.15%,夏普比率5.90;策略兼顧了收益能力、穩定性、風險控制能力等多個維度,雖然沒有能在任何一個單項排名取得頭名,但是沒有出現任何短板,憑借綜合實力獲得第一名。
AOFEX創新型期權24H交易量2932萬USDT:據AOFEX創新型期權交易數據:截至18:00, BTC 1M交割期權成交量682萬USDT,多空換手頻次18536次,看多/看空買入量比為1.04;5M交割期權成交量1342萬USDT,多空換手頻次31137次,看多/看空買入比為1.08。
AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2021/3/11 18:36:42]
策略排名的評判標準
衡量一個策略的好與壞,除了其盈利能力之外,其穩定性、風險屬性也是同等重要的評判標準。如果一個策略收益率達到了100%,但是同時伴隨著200%的風險,那么它仍然無法被認為是一個優秀的策略,收益和風險是一對孿生兄弟。因此,本地比賽的最重要的評判指標之一,就是能夠同時衡量收益和風險的夏普比率。
AOFEX已上線BGV,現報價401USDT:據官方消息,AOFEX交易所上線BGV,并于12月3日15:00正式開放BGV/USDT交易對,開盤價為40USDT,現報價401USDT,累計漲幅為902.5%。用戶可參與BGV交易大賽及聊天室紅包活動,瓜分70BGV獎勵。
BGV(Bgv)是由NGK.IO區塊鏈推出的DeFi去中心化金融交易系統流動性挖礦平臺代幣,總量恒定為60000枚,通過DeFi的LP儲備池加權進行釋放。
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夏普比率并不是唯一決定性評判標準
對于投資人來說,最終需要的是投資回報率。如果一個策略有5%的收益率,1%的風險,那么它具有5倍的夏普比率。5倍的夏普比率是一個比較高的數值,但是5%的收益率,無法滿足大多數投資人對于投資回報率的預期。
AOFEX永續合約:24小時交易量6.4億USDT 做空人數略占優:AOFEX交易大數據顯示,截止今日11:00,永續合約交易量達6.4億USDT,其中ETH/USDT永續合約交易量為1.17億張,占比18.3%,現報價375.18USDT。BTC/USDT永續合約交易量為1.08億張,占比16.9%,現報價11446.1USDT。BTC合約多空持倉人數比0.85,市場做空人數暫時占優。
AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/10/19]
其他維度的評判因素
除了風險和收益之外,還有其他衡量一個量化策略優秀程度的因素,例如市場沖擊。一個量化策略通常會比普通的策略交易的更頻繁,每日交易次數少則幾十次,多可達幾萬次;因此,一個量化策略在交易的過程中,是否能夠對市場帶來負面的市場沖擊,也是本次大賽綜合考量的因素之一。本次量化交易大賽綜合考慮的因素有策略多樣性、抗市場沖擊能力、風險管理能力等。
AOFEX交易所將于8月8日10:00首發ATIS:據官方消息,AOFEX交易所將于8月8日10:00全球首發ATIS并開放充值,8月8日18:00?開放ATIS/USDT交易對。用戶可在8月8日至15日期間參與AP搶購新幣、OT搶購新幣、ATIS交易大賽活動,瓜分15,000ATIS豪華大獎。
ATIS定位為次世代擴展跨鏈生態系統,致力于讓智能科技算法為人類提供優質的信任社會。
AOFEX是領先的數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/4]
綜合判定因素的分數,請查閱下表。
策略深度分析
下面我們挑出兩個策略進行深度分析,以舉例對比的方式,討論一下策略之間的差距主要體現在哪些地方。
Pinewood策略研究分析
如上圖所示,Pinewood穩健型一號策略從量化大賽開啟第一天,就獲得了良好的收益率,并且持續的穩步提升;而與此同時,該策略的最大回撤維持在了較低的水平,只在1%上下小幅浮動,非常穩定:換而言之,該策略的盈利能力非常穩定,沒有大落,風險管控能力十分優秀。
下圖是對Pinewood穩健型一號策略從比賽開始之日算起,每天收益率的線性回歸結果。不難看出,策略的累計收益率成線性上漲趨勢,且沒有明顯偏離上升趨勢的交易日。這也從另外一個角度體現了該策略的高度穩定性。
下圖為第二個案例HudsonBanes一號策略。首先,該策略同樣取得了不俗的收益率,截止到比賽結束,取得了55%左右的年化收益率。然而該策略存在明顯的短板。
同樣地,如下圖,Hudson一號策略的盈利能力在線性回歸結果中呈現明顯的不穩定性。前三個交易日,策略盈利能力呈現上升趨勢,但是從第四個交易日開始,策略的盈利能力開始出現平坦走勢,并在最后一個交易日開始出現了下滑。也就是說,Hudson一號策略盈利能力的穩定性是不足的,而一個策略的穩定性是至關重要的屬性。
量化交易策略的優勢
1.?量化策略避免了人為判斷帶來的失誤
2.?量化策略交易速度是人工操作的1000-100萬倍
3.?量化策略可以7X24小時不間斷的運行,無需人工盯盤
4.?量化策略具備嚴格的風險管理邏輯,不會承擔過大的倉位,抵御極端行情能力強
普通用戶可以參與量化交易嗎?
是的,ICFM將高難度的自動化交易策略與移動端APP結合在一起,并在AOFEX平臺大力的支持下,實現了一鍵啟動機器人交易的功能。所有AOFEX的用戶即將可以免費體驗。
ICFM波段套利策略展示
首先通過點擊主頁面下方的?按鍵,選擇波段套利,隨即將進入策略配置界面,如下圖。波段套利策略有波段數量、單段盈利率、手續費、波段間隔等參數;填寫了參數之后,輸入投入資金數量,點擊下方的啟動按鈕,即可啟動波段套利量化機器人程序。
策略運行之后,進入量化交易-》我的交易頁面,即可查詢執行中策略的相關數據,包括已實現收益、投資數量、年化收益率、交易次數、執行時長等數據。數據會根據交易情況實時更新,用戶可以隨時隨地查看策略運行狀態,并暫停、重啟、停止策略。
點擊上圖中任意一個正在執行的策略位,即可進入策略詳情頁面,如下圖。策略詳情頁面中,可以看到策略的收益走勢曲線圖,當前委托訂單,歷史成交記錄等明細數據。同樣地,所有的數據全部與AOFEX平臺實時同步、實時更新,用戶可以隨時隨地查看策略運行的詳細情況。
親愛的BKEXer: 為更好的踐行與發展DeFi項目,BKEX于2020年7月15日發起“DeFi酋長”招募計劃.
1900/1/1 0:00:00從成都出發,沿著G93國道,小面包載著我們一行十多個人一路西行,沒過多久,沿途的風景由平原變成了丘陵,道路也開始曲折回旋起來.
1900/1/1 0:00:007.16BTC晚間行情分析:4小時看布林通道開口運行,K線價格刺破下軌后持續走低,低點也是不斷下移,在觸底9047反彈后緩慢走高,目前價格在9076附近震蕩.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用戶:為提供更穩定的良好服務,LBR項目方即將進行技術升級,于2020年7月15日19:30-7月17日15:00期間暫停LBR充提幣通道,升級期間如有不便.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: DiBiFuture將于7月20日14點開啟第二期NST專場的認領,具體銷售規則如下: 兌換比例與釋放量 價格:1NST=6USDT釋放量:20000個NST限價期:2020年7月.
1900/1/1 0:00:00致社區: 2020年是區塊鏈脫虛向實的元年,隨著海南國家級區塊鏈試驗區的成立,境內數字資產交易所牌照的落地進度也備受矚目。下個階段的行業競爭重點將從用戶之爭轉為境內合規牌照之爭.
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