BIT:加密衍生品周報 | ETH 持倉再破紀錄，CME BTC 期權成交激增 8 倍_十年比特幣曲線圖

比特幣期貨持倉本月增加逾4成，期權持倉翻倍。以太坊期貨持倉本月增加八成，期權激增1.4倍。

一周市場動態

幣安合約上線BAND永續合約、KAVA永續合約、RLC永續合約。FTX已上線Solana代幣SOL的現貨、季度及永續合約。FTX上線穩定幣聚合協議mStable現貨、季度及永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，以太坊強勢領漲，比特幣突破1.1萬美元，均創下近一年新高。上周日下午，比特幣半小時漲近400美元，突破1萬美元關口，期間BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達6497萬美元，當日爆倉金額達2.59億美元。本周二凌晨1點前后，比特幣一小時漲逾500美元逼近1.1萬美元，期間爆倉1.77億美元，早間6點左右，比特幣再次漲逾500美元逼近11400美元，半小時爆倉1億美元，當日爆倉金額達4.82億美元。

Bybit將于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服務:9月15日消息，新加坡加密貨幣交易所Bybit將于9月15日停止在巴西提供加密期貨和期權等衍生品交易服務，并表示它正在與巴西證券委員會（CVM）進行談判，建議用戶管理他們的頭寸或訂單，稱不會暗示對用戶存入的衍生品資產進行任何形式的凍結。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]

幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

FTX.US總裁：加密衍生品業務是 2022 年的優先事項:金色財經報道，FTX.US 總裁 Brett Harrison 在采訪中表示，FTX.US 的用戶從 2021 年初的不到 1 萬增加到年底的大約 120 萬，增幅近120倍。加密衍生品業務對于該公司2022年的增長計劃至關重要。該公司于去年 8 月收購了數字貨幣期貨和期權交易所 LedgerX，后更名為 FTX US Derivatives。FTX.US 還向商品期貨交易委員會 (CFTC) 申請向零售和機構客戶提供比特幣和以太坊期貨。Harrison表示：“通過 FTX US Derivatives，收購一家擁有現有許可證的公司，這是一個更快的過程。我們可能有機會收購擁有許可證的公司，這些許可證擁有監管部門的批準，以提供不同類型的衍生品業務線”。

此前報道，FTXUS以80億美元估值融資4億美元，軟銀和淡馬錫參投。（blockworks）[2022/1/29 9:21:19]

伴隨著過去一周比特幣價格飆升逾1500美元，比特幣期貨交易量也走出低迷狀態。過去一周的總交易量約為1276億美元，較前一周的390億美元增加227%。其中，Bakkt在27日和28日連續兩日創下歷史新高，28日交易量達1.41億美元。CME交易量也在27日創下近一年新高，達13億美元。另外，27日，比特幣期貨單日交易量突破400億美元，僅次于3月12日和13日。

外媒：97%接受英國金融監管機構咨詢的人反對加密衍生品禁令:英國金融市場行為監管局（FCA）禁止向散戶投資者銷售加密衍生品，這一禁令引發了人們的議論。在2019年10月3日結束的協商過程中，97%的參與者反對禁令，但英國金融監管機構仍然繼續發布了禁令。FCA聲稱自己是在保護消費者，并“增強”英國金融體系的完整性。FCA于去年開始開始就此事征求意見，針對基于比特幣（bitcoin）等虛擬貨幣的衍生品的禁令共收到527份回復。根據FCA一份長達55頁的報告，這些回應來自銷售衍生品的公司、加密交易所、律師事務所、貿易機構、個人和其他方面。報告稱，97%的受訪者反對該提議。他們質疑監管機構聲稱加密資產缺乏內在價值的主張，以及FCA假設散戶投資者天真、無法正確評估數字資產的想法。受訪者認為，禁令是無益的，也是“不成比例的”，并建議FCA通過其他方式實現其目標。衍生品支持者拿出了大量參考資料來支持自己的觀點。但FCA得出結論表示，加密資產不透明，復雜且不可靠，無法作為散戶投資的參考資產。（Bitcoin.com）[2020/10/8]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

外媒：巴西監管機構禁止幣安在該國提供加密衍生品:巴西證券交易委員會（CVM）已禁止加密貨幣交易所幣安（Binance）在該國提供衍生品。在周一發布的命令中，CVM表示，無論基礎資產是什么，衍生品合約都是證券，幣安也不持有可在巴西充當證券中介人的授權。（The Block）[2020/7/7]

以太坊一周交易量持續上漲，達406億美元，環比增加逾兩倍。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸數據可在一定程度上反應市場的參與熱度，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在7月30日收報50.86億美元，較一周前增加逾15%，較本月初增加逾4成，逼近2月中旬峰值。其中，Bakkt的未平倉頭寸較一周前增加兩倍，達218萬美元。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸續創歷史新高，突破12億美元，在7月30日收報12.44億美元，較一周前增加近30%，較本月初大增84%。值得注意的是，目前該數值目前還比以太坊持倉比二月中旬高點高出40%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊合約熱度持續飆升，目前判定以太坊期貨市場過熱還為時尚早，不過，若未來幾周內該持倉數據出現趨勢性拐點，就可能會反轉市場情緒，投資者需密切關注。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達18.48億美元，環比增加逾144%，其中，27日交易量達近6億美元，創下單日新高。另外，CME一周交易量達近1億美元，環比增加超8倍。Bakkt期權持續零成交量，已連續三個多月交易量為零。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度繼續激增，一周交易量達2.74億美元，環比增加122%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至7月30日，比特幣期權未平倉頭寸為21.17億美元，較一周前增加逾42%，較本月初的10.89億美元回升94%。其中，Deribit的未平倉頭寸達1.7億美元，占據約80%的市場份額。比特幣期權持倉已完全恢復二季度交割日前水平，并且比二季度交割日前高位高出13%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉再度激增續刷歷史紀錄，截至昨日收報3.42億美元，較一周前增加逾44%，較本月初增加141%。另外，Deribit的持倉份額占比從上周的近95%降至本周的91.5%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在上周創下15個月新低后，本周一小幅攀升至44%。另外，截至目前，一個月平值期權隱含波動率于周二一度升至78%，現回落至56%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有6.89萬份比特幣期權合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有26.39萬份合約到期，名義價值約為8840萬美元。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一個周五將分別有22.70萬、28.77萬份期權合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

Tags：比特幣BIT以太坊FTX十年比特幣曲線圖bitmart最新消息以太坊幣今日價格行情MEEB Vault (NFTX)

酷幣交易所