比特幣:加密衍生品周報 | DeFi 火熱下 ETH 持倉連創新高，CME BTC 期權成交回落五成_BIT

CMEBTC期權成交量繼前一周環比激增8倍后過去一周回落五成。ETH期貨、期權合約持倉再增一成續刷新高。Bakkt期權持續零成交。

一周市場動態

幣安期權上線BNB合約。去中心化衍生品交易所dYdX推出以太坊永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

上周日，比特幣短時升破1.2萬美元創下1年新高后半小時跳水逾1500美元，當日BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達6.69億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

Coinbase將推出首個針對零售交易員的加密衍生產品:金色財經報道，Coinbase Derivatives Exchange本月將推出其首個加密衍生品產品，希望能吸引更多的零售交易者。根據一份聲明，Coinbase將于6月27日在受CFTC監管的期貨交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首個加密貨幣衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。該聲明稱:“全球加密衍生品市場的規模為3萬億美元，額外的產品開發和可訪問性將開啟顯著增長。”

今年早些時候，Coinbase收購了FairX，以推出加密衍生產品。在2020年底獲得監管部門批準后，FairX于2021年5月推出了其期貨交易平臺。Coinbase表示，該公司還在等待監管機構批準其期貨委員會交易商(FCM)牌照，為客戶提供保證金期貨合約。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]

比特幣期貨交易量在前一周環比增加超兩倍后，過去一周持續處于高位，達1214億美元，較前一周小幅減少約5%。值得注意的是，Bakkt和CME的交易量在前一周大幅激增后，過去一周分別減少9.30%、36.13%。另外，8月2日，隨著比特幣突破1.2萬美元創新一年新高，比特幣期貨單日交易量接近300億美元。

加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提幣:7月21日，加密衍生品交易所FTX官方宣布，現已支持TRC20 USDT入金及提幣。[2020/7/21]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量在前一周增加超兩倍后本周持續攀升，達505億美元，日均交易量為72億美元，環比增加超24%。2日，以太坊期貨交易量接近140億美元，創下單日歷史紀錄。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個市場相關度較高的重要指標，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在8月6日收報52.43億美元，較一周前增加逾3%，完全恢復2月中旬峰值。其中，Bakkt和CME的未平倉頭寸分別增加18.18%、12.16%。

盡管監管及法規尚未明確 但印度對加密衍生品的興趣正在上升:盡管印度最高法院仍在銀行業有關加密業務的未來進行審議，且有關法規尚不明確，但印度對加密衍生品的興趣正在提升。印度加密交易所CoinDCX首席執行官Sumit Gupta表示，在2020年初印度用戶對期貨交易的有巨大需求。Unocoin聯合創始人Sathvik Vishwanath對此表示贊同，他稱，雖然我們認為現在差不多是推出衍生品市場的時候了，但印度儲備銀行對銀行的限制使得進出市場變得復雜，并讓普通客戶望而卻步。（CoinDesk）[2020/3/3]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸持續刷新歷史新高，在前一周增加三成之后，過去一周再增加11%，接近14億美元。目前該數值還比以太坊持倉比二月中旬高點高出57%。

聲音 | 分析師：加密衍生品巨頭BitMEX的競爭力正在減弱，市場份額下降:加密貨幣分析師Charles Edwards稱，領先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢減弱。“2018年和2019年是BitMEX時代。但是BitMEX時代結束了嗎？近兩年來，BitMEX擁有超過50%現貨+衍生品交易量的可靠數據。但它在總量中所占的份額正在下降。” Edwards將最近兩年定義為“BitMEX時代”，因為該交易所占據所有加密貨幣交易量的最大份額。雖然BitMEX仍占總量的56%，但它已遠遠不及2018年9月占比80%的輝煌歲月。 BitMEX早在2014年就進入了新生的加密領域，很快獲得巨大成功。盡管人們對交易加密貨幣衍生品的興趣比以往任何時候都強烈，但由于面臨一些激烈的競爭，BitMEX在該行業正逐漸變得不那么重要。此外，BitMEX在面臨CFTC的調查后成為頭條新聞。美國公民被禁止使用該交易所。[2019/11/30]

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達13.18億美元，環比回落超28%。其中，CME交易量在前一周環比增加超8倍后，過去一周回落五成至4603萬美元。Bakkt期權持續零成交。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度不降反增，過去一周總交易量達2.95億美元，環比增加超7%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上個月翻倍之后，過去一周回落超13%，截至8月6日，未平倉頭寸收報18.23億美元。其中，CME的未平倉頭寸在前一周增加五成后過去一周回落四成，下降至1.6億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉持續創下歷史新高，截至昨日收報3.84億美元，較一周前增加超12%。值得關注的是，OKEx的持倉份額占比持續上升，從6月底的近4%增加至目前的近10%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在7月底創下15個月新低后逐步反彈，截至目前為53%。另外，一個月平值期權隱含波動率徘徊在60%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊一個月已實現波動率已反彈至70%上方，一個月平直期權隱含波動率為80%左右，較7月中旬低點均大幅提升。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有2.11萬份比特幣期權合約到期。本月最后一個周五將有4.75萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有10.99萬份合約到期，名義價值約為4330萬美元。本月最后一個周五將有17.67萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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