數字資產:量化交易將賦能數字資產行業的發展_GET

量化交易起源于海外。早在上個世紀60年代，就有一群交易員、數學家和信息處理專家試圖建立數學模型，用計算機根據數據擬合股票價格走勢，然后再根據當下獲得的數據，預測未來。這就是所謂的量化交易。

量化交易的作用是利用計算機技術和金融理論的進步幫助我們克服人性的弱點，在投資中去追求更高的收益；其核心競爭力，是可以對海量的數據進行計算，提煉規律，作出預測。但是金融市場歸根到底是人的市場，量化交易經常忽視人性對金融市場的不確定影響，由此帶來極大風險。

近十年，隨著區塊鏈技術的發展，以數字資產交易所為代表的數字金融平臺異軍突起。由于準入門檻較低，數字資產交易所的競爭十分激烈。據不完全統計，目前全球在運營的交易所超過1萬家。激烈的競爭驅使整個行業在都尋找新增量以提高自身競爭力。

量化交易巨頭Susquehanna計劃在巴哈馬開設辦事處并開展加密貨幣業務:7月23日消息，知情人士報道，量化交易巨頭Susquehanna International Group計劃在巴哈馬開設辦事處并開展加密貨幣業務。一位潛在交易對手的消息人士表示，該公司在中心化加密貨幣交易所做市，并討論過為 DeFi 衍生品平臺做市。

在 5 月份于巴哈馬舉行的 SALT 會議上，巴哈馬官員表示該國已準備好成為加密貨幣領域的全球領導者之家。巴哈馬當地的加密貨幣銀行家稱，該政策正在取得成效，許多做市商和交易員已開始搬往巴哈馬。（CoinDesk）[2022/7/23 2:32:35]

毋庸置疑的是，專業量化機構們也可以為交易平臺提供更好的流動性；交易平臺則可以提供強大的即時結算能力以使量化機構得以用更少的資金來進行更多交易。使得不斷增長的多邊玩家更緊密的結合起來。那么量化交易在賦能行業發展中有哪些優勢呢？

巴西最大的加密貨幣交易所計劃推出量化交易服務:金色財經報道，2TM 是巴西市場估值最大的加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin 的控股公司，該公司周四向巴西金融媒體 InfoMoney 證實，該公司計劃推出專注于量化交易的加密資產管理公司。2TM 預計將與管理 14.9 億美元的巴西資產管理公司和超過 100,000 名投資者的 Giant Steps 合作推出這項服務。2TM 表示，Giant Steps 將持有該服務的少數股權。\u2028據 Giant Steps 稱，盡管巴西量化交易板塊近年來經歷了“高增長率”，但在這個南美國家基金總資產中的占比不超過 2%。\u2028此前消息，加密貨幣交易所 Coinbase正在就收購 2TM 進行談判，這筆交易可能會在 4 月底完成。（Coindesk）[2022/4/15 14:25:37]

一批優秀的數字資產資管機構將崛起

Vtrading聯合Binance、OKEx推出量化交易“保本金”服務:Vtrading聯合Binance、OKEx推出量化交易“保本金”服務，Binance和OKEx的新注冊用戶通過Vtrading進行量化交易可享受交易手續費五折優惠。

Vtrading是數字資產領域的AI智能量化服務平臺，致力于讓用戶簡單高效、安全智能的進行量化交易，免費提供網格策略、區間套利、追蹤止盈、恒量定投等交易策略，其提供的“圖元”技術可視化編輯器，無需編程就能生成專業策略。[2020/3/9]

量化交易在歐美市場已經十分成熟。目前在美國股市，尤其在對沖基金里面，量化交易的應用非常廣泛。有數據顯示，量化交易在美國占據超70%的成交量。過去十幾年，美國的對沖基金是逐漸走向量化的。

聲音 | 紅鏈資本CEO：量化交易中會遇到的四類風險:金色財經現場報道，12月26日，在由金色財經主辦的金色沙龍上海站現場，紅鏈資本CEO、天鏈資本合伙人李勇敏發表了演講，他分享了做量化當中會遇到的一些風險，一是行情數據不完整導致行情數據不匹配，造成很多誤判；二是策略模型設計上有缺陷，導致資金、倉位和模型的不匹配，沒有安全的風險評估和預防措施；三是會出現一些程序錯誤、網絡中斷、硬件故障等情況，導致量化交易系統出現問題。四是，在沒有透明監管的情況下，大多數的量化基金可能會成為龐氏騙局，忽悠非專業投資者。[2018/12/26]

在2000年全球對沖基金資管規模排名前10的都是以主觀交易為主的，Caxton,GLG等，唯一一個擠進第10名的以量化為主的是橋水。到了2018年量化交易已經成為主流，全球對沖基金資管規模排名前10大部分都是以量化為主的基金，橋水，ManGroup等，其中橋水以1千3百多億美元排名榜首。

現場 | Spark Capital創始合伙人夏豐：量化交易最關鍵的是風控:Spark Capital創始合伙人夏豐在由金色財經主辦的第五期金色沙龍圓桌論壇上表示，量化交易最關鍵的是風控，實盤要大于良好的背景，有一個好的背景，長久的經驗和他經歷了的事情，使得他對各種各樣可能導致虧損的因素有意識，而這個意識非常不容易。他指出，對于發生虧損，量化團隊會給各種理由，但是不管什么樣的問題，都應該考慮在風險模型之內，所以對于所有的機構和團隊來講，風險控制是最重要的事情。[2018/12/14]

反觀數字資產領域，目前全球加密數字貨幣總市值已經超過3600億美金，而據數字資產管理機構Blofin發布的最新數字資產量化市場報告顯示，當前全球數字資產量化團隊的數量在500家左右，總規模僅在十億美元的量級，對整個數字資產市場的影響比較有限。

目前，很多老牌傳統金融及海外知名量化團隊已經開始入場，像JumpTrading、Tower等，都已經有吝自營扽加密貨幣量化團隊。可以預見，在未來的數字資產市場里，數字資產量化基金將會成為時代的新寵，基金數量和規模都會快速提升，一批優秀的數字資產資管機構將會崛起。

量化交易天然適合數字資產市場

交易限制少是數字資產市場的一大優勢。在傳統的股票期貨市場一天只有幾個小時的交易時間，但是在數字資產領域則是7*24小時的全球性作業。打破了時間的限制，單靠人力去24小時盯盤是不現實的。不間斷的交易頻率驅使人力逐步走向機器作業。

就國內市場來講，A股采取T1交易機制，因此在股市中程序化高頻交易用的可能并不多。但是，在期貨領域，因為交易機制的不同，計算機高頻交易得以充分的發展。而期貨在數字資產領域應用的十分廣泛，合約交易幾乎成為了交易所的標配。

吸引量化團隊的還有數字資產市場的豐富性。首先數字資產是真正的全球市場，打破了區域的限制，同時，它把法幣、穩定幣更好的串聯起來；期貨、期權等更多衍生品的計入使得策略更多元；就品種而言，包括正向合約和反向合約等；而CEFI和DEFI的發展也賦予這市場更多想象空間。

選擇優質的數字資產交易所至關重要

發展中機遇與挑戰并存。數字資產行業作為新生代產業同樣面臨監管缺位，行業亂象叢生等問題。再者，由于數字行業波動較大，作為重要基礎設施的交易所在極端行情下的風控能力也極為重要，今年312暴跌行業里出現大面積交易所宕機等也給行業敲響了警鐘。對量化團隊而言，選擇一個有實力的交易所至關重要。

今年以來，Bitget交易所開始在行業嶄露頭角。做一家全球化衍生品交易平臺，Bitget合約種類齊全，幣種豐富，目前可支持正向合約、反向合約，擁有8個幣種，14個交易對。上線僅兩年就在全球擁有超過94萬注冊用戶。此前在鏈塔智庫的期貨交易排行中，Bitget按照綜合評級位列全球第四大合約交易所；而據Tokeninsight數據，Bitget流動性位列行業第三。

Bitget的實力不容小覷。今年5月，Bitget在行業首發上線了一鍵跟單產品，聚集了超過800名全球頂級交易員，同時吸引了大量散戶，成為全球最大的數字資產合約交易平臺。同時，Bitget擁有SNK、安瀾資本兩大頂級資本加持，在今年7月就完成了B輪千萬美金融資，目前估值達10億美金。

數字資產市場由于基礎設置不穩定，黑天鵝事件頻發。今年312事件包括頭部交易所在內的大部分交易所都出現不同程度的宕機情況。這暴露了極端行情下交易平臺平臺承載能力不夠穩定，交易量劇增造成系統宕機，加劇了市場的恐慌。

值得一提的是，Bitget這家新銳交易所經歷了數次極端行情，均平穩度過。仔細推敲，不難發現，Bitget在安全風控層面早有布局。據公開資料，Bitget目前是唯一一家SSL安全指標12項全部達到A的合約交易所，目前已經被國際知名安全評級機構CER的收錄上線。而CER作為知名收錄平臺CMC及Coingecko的合作伙伴，其測評結果也將作為后者的收錄標準。

專業的量化工具與多元的交易策略完美結合，才能產出更好的效益。就量化工具而言，Bitget早已接入了萬能API模塊庫CCXT等第三方平臺。同時，根據不同等級，Bitget還提供了極具行業優勢的交易手續費率。為了更好的鼓勵和扶持優秀的量化團隊，Bitget成立了500萬美元的量化母基金，以及發布了全新配資產品。

量化交易與交易所將賦能行業發展

量化交易與交易所的相輔相成體現在，交易平臺需要量化團隊來提供做市以提高深度與流動性，做量化交易幫助價格發現。同時，大部分的量化交易策略都離不開合約、期貨等衍生品。在數字資產交易過程中，想達到更好的量化結果，交易平臺還需加強自身實力，如提供更加穩定高速的API接口；提供更強大的歷史數據檢索功能；加強交易風控等等。隨著數字概念的深入和行業的演進，相信量化交易將以交易平臺為依托，為數字資產行業的發展，帶來顛覆性的變化。

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