QUO:比特幣期權反推波動率的含時演化研究_Quoll Finance

6/26到期比特幣期權反推波動率的含時演化研究

近日，同伴客數據分析團隊對比特幣期權市場3/12日大跌前后的反推波動率數據進行了含時演化研究。我們的3D圖形清楚的展示了隨著市場價格急速下跌和緩慢回調的全周期期權波動率先極速上升、再緩慢降低的變化過程，對市場波動率的策略性投資具有重要指示意義。

比特幣期權二季度主力合約開倉量含時演化：行權價6000美金看跌期權

比特幣全網未確認交易99,614筆:金色財經報道，據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數為99,614筆，24小時交易速率為3.10 txs/s。目前全網難度為21.45 T，預測下次難度下調1.12%%至21.21 T，距離調整還剩6 天 9 小時。[2021/3/14 18:43:03]

繼針對Deribit交易所比特幣6月26日到期期權合約自去年底上市以來、截至本月10日的開倉量含時演化分析結果發布之后，同伴客數據分析團隊進一步單獨截取了行權價6000美金的看跌期權的開倉量的時間演化曲線，同比特幣價格對比后展示如下：

觀點：調查顯示政府禁令和法規是比特幣最大風險:加密貨幣分析師PlanB發推表示，最新的民意測驗結果顯示大多數人（34 %)將政府禁令或法規投票為最大風險，其次是量子計算和中國的集中采礦。[2020/12/10 14:50:11]

在3/12大跌前數日當比特幣價格跌破8000美金時，市場避險情緒高漲，6k行權價看跌期權開倉量幾乎瞬時翻倍，然而高位開倉量在3/12日大跌時突然巨幅下跌，甚至在價格觸底反彈后依然只減不增，此階段隱含波動率暴漲、期權市場價格居高不下，期權賣方被迫平倉、期權買方賣出獲利是開倉量驟減主因，市場信心被擊穿，可以說對看跌期權價格市場未能達成一致導致流動性枯竭、交易量跌入谷底；到大跌發生2周之后，市場在6000點位得到相對穩定的支撐，6000美金看跌期權的開倉量重新開始快速爬升。acloserexaminationof6kstrikelineyoucanseeitbetter:hugeopeninterestVshape"squeeze&climbback".ourtheoryisforcedliquidationofputshortsmadethemostpart,thoyoucan'texcludethedriveofprofit-takingespeciallyaftersignificantpricerecoverycross6k此次比特幣價格隨全球主要資產一同大跌，在衍生品市場上也引起了驚心動魄的流動性危機與資本博弈，長遠來看將促進數字貨幣資本市場的進一步健康發展。期現價差短期恐慌性波動結束

行情 | 比特幣期貨重上8100美元:CME比特幣期貨BTC 7月合約收報8195美元，收漲約3.5%，上周累跌6%；CBOE比特幣期貨XBT 6月合約收報8160元，收漲約3%，上周累跌約5.9%。[2019/6/13]

隨著全球疫情和股市急跌后暫時回暖，本輪市場大跌后反彈的不僅僅是比特幣價格本身，期現價差在技術層面上也在觸及“深陰”達-20%多的區間再反復穿越“0”線之后連續一周保持正“陽”。與價格本身的直接信息不同，遠期主力期貨合約與現貨價差反映了市場對比特幣未來價格的信心，3月12日之后的“深陰”區域表明短期市場恐慌達到極值，遠期期貨流動性在拋壓之下近乎枯竭；深跌后反復穿越“0”值證明市場“超賣”被認可但避險情緒仍然占據主導，對未來走勢不能達成一致；近日期現價差連續一周保持正值則是減半前市場逐漸脫離恐慌期、重拾信心的關鍵一步。picisalwaysbettertoshowhowsimplethingsworkbeautifully.checktheleftsideofthisgraphjust1daybeforetheflashcrash(3/12),+8%spreadflippedinto-20%ishinamatterofHOURs.Thatslikeahefty30%yearlyreturnbyjustbuy&hedgeonagoodday(orany"+"day).

動態 | 全球接受比特幣的商家自2013年以來增長約700％:據bitcoinexchangeguide報道，根據CoinMap的數據，自2013年12月以來，全球接受比特幣（BTC）的商店和商家的數量增長了約700％。由于各種原因，一些國家的增幅超過其他國家，其中包括哥倫比亞和委內瑞拉。目前，接受比特幣的商家總數為14346。早在2013年，這個數字是1789。比特幣友好的商店和企業數量最多的地區包括歐洲、美國、拉丁美洲的一些地區以及亞洲。[2019/2/14]

持續關注期現價差走勢以及正負極限值出現的頻率將對投資者入場、對沖時機的選擇起到很好的參考作用。版權申明：文中圖表均由同伴客數據自主研發，不得私自轉載，如需轉載請與后臺聯系。

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