CAL:Deribit期權市場播報：0617 - 波瀾不驚_DERI價格

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d51.10%14d39.43%30d58.89%60d68.84%1Y89.67%ETH歷史波動率7d61.90%14d47.09%30d70.30%60d73.89%1Y105.07%BTC與ETH短期波動依然疲軟。

持倉量11億美元，持倉量繼續處于較高水平。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m64%,3m70%,6m74%6/16：1m64%,3m69%,6m73%隱含波動率平穩。盡管歷史波動率走低，市場對數字貨幣潛在的波動潛力依然具備新鮮記憶。

健身元宇宙項目OliveX將推出騎車健身游戲Dustland Rider:4月27日消息，健身元宇宙項目OliveX開發的Move-to-Earn區塊鏈游戲Dustland Runner基于早期的智能手機游戲Zombies, Run。據悉，Zombies, Run每月平均活躍用戶達30萬名，其中大約5萬是付費用戶。該游戲由游戲開發商Six to Start創立，后者于2021年3月被OliveX以950萬美元收購。

OliveX此前已經收購健身游戲平臺Sol Cycle，正在利用其設計的產品推出其下一款游戲Dustland Rider。該區塊鏈游戲最早可能于6月推出，將通過騎自行車健身獲取加密貨幣和NFT。之后，該公司希望融入更多的運動項目，如拳擊和劃船，并開始在游戲中使用運動檢測技術。（福布斯）[2022/4/27 2:34:20]

偏度：今日：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%6/16：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%比特幣的跌勢目前沒有延續下去，偏度保持了穩定，近月左偏明顯。

區塊鏈公司Borderless Services或將收購《福布斯》:專注于區塊鏈技術的投資工具公司Borderless Services或將收購《福布斯》。消息人士稱，如果要收購《福布斯》，Borderless Services將成立一個新的管理團隊，并推出諸如“福布斯”數字錢包之類的加密貨幣產品，用戶可以在其中管理數字貨幣。（FoxBusiness）[2021/4/30 21:13:30]

Put/CallRatio持倉量之比迅速攀高，目前比例為0.62。超過了過去3個月的均值0.58。從成交細節去看，7月底的Call持倉顯著增加。

YFI創始人AC發布新項聚合平臺Deriswap后 市面上已出現同名假幣:11月23日，YFI創始人Andre Cronje發布聚合類型平臺Deriswap后，并未公布任何代幣信息，目前市面上已出現同名假幣。[2020/11/23 21:47:33]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量顯著。

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。交割之后，持倉換月會如何進行頗值得期待。

動態 | Deribit：將對被錯誤清算的用戶進行補償:金色財經報道，據加密分析師Alex Krüger分享的一份Deribit交易所的通知，針對今晨5點左右比特幣永續合約被擊穿至7200美元一事，Deribit將不會回滾交易，并將對因此事而被錯誤清算的用戶進行補償（按約9160美元）。此外，以太坊交易并未受影響。[2019/11/1]

持倉量1.57億美元，處于較高持倉水平。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m69%，3m73%，6m76%6/16：1m71%，3m72%，6m76%ETH近月隱含波動率略有下移。偏度：今日：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%6/16：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%偏度穩定。持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.83。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、淺虛Call以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份。有意思的是，ETH的期權持倉在很遠的期限如9月底與12月底也挺顯著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月17日10:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStructure)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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