PUT:Deribit期權市場播報：0618 - 持倉量新高_ERA

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d22.56%14d38.82%30d58.88%60d68.67%1Y89.65%ETH歷史波動率7d34.14%14d47.10%30d70.35%60d73.10%1Y105.06%BTC與ETH短期波動延續疲軟態勢，令人昏昏欲睡。

持倉量12億美元，持倉量創下新高。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m63%,3m69%,6m74%6/17：1m64%,3m70%,6m74%隱含波動率平穩，略有走低。

“Rollup即服務”平臺Caldera宣布完成900萬美元融資:金色財經報道，“rollup即服務”平臺Caldera宣布已經在兩輪融資中籌集了900萬美元，分別由紅杉資本和Dragonfly領投，其他投資者包括Neo、1kx和Ethereal Ventures，以及來自Web2和Web3的天使投資人。Caldera使任何人都能啟動和運行專用的、高性能的第二層區塊鏈\"rollups\"。rollup是輕量級的、高度可定制的區塊鏈，它繼承了另一個區塊鏈的安全性，如以太坊或Polygon。通過給每個應用程序提供自己的\"app-rollup\"，Caldera為他們的應用程序的交易提供了一個專用通道，從根本上降低了交易成本，使項目能夠從費用激增和網絡中斷中消除風險。[2023/2/14 12:05:03]

偏度：今日：1m-8.4%,3m-0.3%,6m+4.7%6/17：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%偏度保持穩定。

星展銀行加入Hedera管理委員會:金色財經報道，新加坡星展銀行已經加入了Hedera管理委員會，是第一個加入該全球集團的東南亞貸款機構。Hedera管理委員會旨在促進Hedera Hashgraph網絡在去中心化金融、非偽造代幣、中央銀行數字貨幣、游戲和其他行業的應用。理事會成員的初始任期為三年，最多可延長兩屆。根據Hedera的網站，成員擁有平等的投票權，旨在管理網絡的軟件變化，同時提供穩定性和\"持續的去中心化\"。

此前報道，該銀行的經紀部門星展唯高達獲得了新加坡金融管理局頒發的\"主要支付機構\"經營許可證。（coindesk）[2021/10/27 21:01:38]

聲音 | Peter Alexander：區塊鏈仍有“大量機會”用于政府部門:據The Mandarin消息，美國數字轉型機構代理首席執行官Peter Alexander在接受美國參議院評估時表示，區塊鏈仍有“大量的機會”用于政府部門。其表示，這是一項新興的、令人興奮的技術，在許多領域都有機遇——例如，我們的國家數據資源data.gov.au。區塊鏈是一項非常有趣的技術，保證用戶下載的數據集是來自原始源的數據集。[2019/4/12]

Put/CallRatio持倉量之比為0.62。超過了過去3個月的均值0.58。從成交細節去看，7月底的Call持倉顯著增加，明顯的備兌建倉現象。

SEC對美國加密貨幣交易平臺BitFunder及其創始人喬恩·蒙特羅爾（Jon E. Montroll）發起欺詐指控:美國證券交易委員會（SEC）當地時間2月21日發布一則聲明，對美國加密貨幣交易平臺BitFunder及其創始人喬恩·蒙特羅爾（Jon E. Montroll）發起欺詐指控。聲明中表示， BitFunder未經注冊運營、發行虛假證券，并在價值7000萬美元的虛擬貨幣被黑客盜取的事件上未對SEC進行披露，對此SEC已經向曼哈頓聯邦地區法院提起訴訟。[2018/2/23]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量顯著。

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。7月份、9月份、12月份持倉有所增加。

持倉量1.56億美元，處于較高持倉水平。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m68%，3m72%，6m77%6/17：1m69%，3m73%，6m76%隱波平穩。偏度：今日：1m-3.5%,3m+2.0%,6m+7.2%6/17：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%偏度向左偏移。持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.85。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、淺虛Call以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份。9月底、12月底持倉量也顯著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月18日11:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStructure)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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