什么是對沖?
對沖交易的意思是同時進行多筆行情相關、方向相反、盈虧相抵的交易,一次成功的對沖交易必須滿足以下兩點:1.無論市場上漲或是下跌,總是會有一邊賺錢,一邊賠錢2.盈虧相抵后,仍然賺錢這聽起來很抽象,我舉個例子:某交易者是ETH的信仰者,長期看多ETH,但為了避免承擔過多風險,做多ETH的同時也一起做空相同部位的EOS。因為主流幣的價格大多時候會以同方向移動,所以市場上漲的時候,ETH的多單部位會賺錢,而EOS的空單部位會賠錢,下跌則相反,如此一來就可以做到無視市場漲跌,總是有一邊賺錢一邊賠錢。假設這個交易者是在2020/10/1開始建倉,同時做多ETH、做空EOS,兩邊部位都是1000美元,拿到2020/10/23,這兩個部位加總的盈虧狀況是如何呢?2020/10/1:ETH=$359.6、EOS=$2.582020/10/23:ETH=$415、EOS=$2.64倉位盈虧計算如下:ETH多單盈虧:$1000*(415-359.6)/415=$133.5EOS空單盈虧:$1000*(2.58-2.64)/2.58=-$23.3總共盈利$133.5-$23.3=$110.2經過計算,23天的時間,兩個倉位盈虧相抵后賺了$110.2,這是一個成功的對沖交易。這位交易者的如意算盤是——隨著時間的經過,ETH相對于EOS只會越來越值錢,如果整體市場上漲,ETH會漲得比EOS多,如果整體市場下跌,ETH會比EOS跌得少,這相當于長期做空EOS/ETH交易對。類似的策略還可以有多種變體:某交易者認為在DEX領域Uniswap會持續獨佔鰲頭,于是選擇同時做多UNI做空SUSHI某交易者認為BTC的分叉幣沒有成功的可能,選擇長期做多BTC、做空BCH某交易者認為OKEX暴雷之后,OKEX市場份額會快速縮水,而其他交易所會得利,于是選擇同時做多EXCH,做空OKB對沖交易的好處在于不用猜測市場漲跌,只要交易的核心邏輯正確,就有機會賺錢。以下是筆者其中一個多空對沖倉位,UNI跟FLM都是流動性挖礦的產物,但筆者認為UNI相較FLM的真實價值較高,于是在FTX同時做多UNI、做空FLM,這相當于利用期貨市場的部位自行創造了FLM/UNI交易對,看空FLM/UNI。
派盾:FTX黑客將約1.5萬枚ETH轉入新地址,并將1萬枚ETH兌換為renBTC:11月21日消息,據派盾監測數據,0x59ab開頭的FTX黑客地址將約1.5萬枚ETH轉入0x8059開頭新地址,并開始將1萬枚ETH兌換為renBTC。
據昨日報道,FTX黑客通過renBTC將資金橋接至比特幣網絡,該比特幣地址擁有約2444枚比特幣(約4040萬美元)。[2022/11/21 7:52:27]
開單之后沒多久就遇到DeFi板塊大跌,但因為UNI跌得相對比較少,所以盈虧相抵后還是有賺。對沖交易的成功關鍵
Alameda Research過去24小時向FTX充2.57億穩定幣:11月7日消息,Etherscan數據顯示,Alameda Research正在向FTX大量充值穩定幣。 過去的24小時內,他們總共充值了約2.57億美元。[2022/11/7 12:26:27]
對沖交易成功的關鍵,在于操作的資產價格的相關性,意思是資產的價格變化方向必須在大體上保持一致性,這樣才能降低交易的風險,無論行情怎麼走,總有部分的倉位是盈利的。套用在幣圈上,最好是選擇同板塊的幣種來做對沖,因為相同板塊的幣種漲跌方向比較一致,如果沒有找到合適標的,退而求其次也可以把BTC當萬金油,因為在幣圈所有幣種都得看BTC的臉色,可謂是一榮俱榮、一損俱損。譬如筆者近期看空FIL,但FIL已經是儲存板塊老大了,且儲存板塊也沒有其他幣可以做合約交易,所以筆者就直接選擇做多BTC來當對沖,相當于看空FIL/BTC。
FTX發布關于GME股票分割的說明:7月22日消息,FTX官網公告發布了關于GME股票分割的說明。[2022/7/22 2:30:41]
結果因為FIL實在太廢,BTC小幅回調而已,但FIL已經洩洪了,所以造成空單盈利遠大于多單虧損的狀況。為什麼選FTX做對沖交易?
FTX是目前全幣圈最適合做對沖的交易所,沒有之一,主要原因有6個:1.交易對多,永續合約與交割合約兼備,且上幣速度極快2.各種指數型產品應有盡有,方便做板塊對沖3.全倉保證金模式,盈利倉位能及時彌補其他倉位虧損,降低爆倉風險,特別適合對沖交易4.提供多樣化的保證金選擇5.內建程式化交易模組——量化空間,可以撰寫各種對沖策略6.不收MakerFee如果你還沒有注冊FTX,歡迎使用筆者的推薦鏈接:https://ftx.com/#a=BensonTW,除了永久5%手續費折扣之外,還可以額外獲得$25手續費折扣券。本系列文會有4篇文章,接下來會教大家對沖套利的具體做法以及如何撰寫QuantZone邏輯,敬請期待!如果你覺得我的文章有幫助,也歡迎訂閱筆者的Telegram頻道:https://t.me/BensonTradingDesk,我會第一時間在頻道推送文章。FTX充值活動
Swyftx與澳大利亞全國橄欖球聯盟簽訂贊助協議:2月17日消息,加密交易平臺Swyftx與澳大利亞全國橄欖球聯盟(NRL)簽訂一份為期三年的贊助協議。
據悉,Swyftx在澳大利亞和新西蘭注冊,為大約300種數字資產提供交易服務。最新的協議將涵蓋NRL、女子NRL (NRLW)、State of Origin系列賽和全明星賽。還可以選擇贊助第四年,將協議延長至2026年底。
Swyftx品牌標識將出現在體育場的LED標牌上,并通過電視廣播進行虛擬展示,而其名稱也將顯示在NRL的游戲內審查和決策委員會上,該委員會將于2023年命名為“Swyftx Bunker”。(Cointelegraph)[2022/2/17 9:58:01]
順帶一提,剛好最近FTX有舉辦充值活動:https://help.ftx.com/hc/zh-cn/articles/360051419571,只要在10月22日到11月4日之間淨充值超過500USD等值的幣,就可以領取USD獎勵。
編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:TonyLittle,翻譯&校對:閔敏&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00自2018年BCH硬分叉之后,BCH將再次分叉的消息又一次引起市場熱議。第二次分叉預計在2020年11月15日開始,未來BCH市場走向如何?本期貝寶洞察刊發貝寶金融研究員的分析文章指出,除了考慮.
1900/1/1 0:00:00Keep3rNetwork是一個去中心化的觸發器網絡。Keep3r的第一個Job合約是UniswapV2Oracle,它的工作任務是收集Uniswap交易對的滑動平均價格.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自DeepChain深鏈,作者:Gisele,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi行情下,YFI的暴漲讓創始人AndreCronje的一戰成名,成為2020年加密貨幣行業最具影.
1900/1/1 0:00:00三季度末,據媒體報道資金價格全線上行,雖然央行近期開展了1400億元逆回購操作,但隔夜資金利率仍大幅上升超30個基點,DR001加權平均利率從9月17日的1.79%升至9月23日的2.12%.
1900/1/1 0:00:00前天和大家分享了張磊關于價值投資的一些觀點,今天再和大家分享張磊關于投機的一些觀點。對投資市場,張磊有這樣的描述:“資本市場是個多樣且復雜的生態系統,在這樣的市場中會出現各種各樣賺快錢的機會.
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