DEFI:烤仔觀察：反思DeFi中的黑客攻擊，簡談套利機制的積極作用_defi幣價格漲跌原理

對加密貨幣市場，同一資產在不同的交易所有不同的價格。這些價格差異使得交易者可以通過在不同平臺上進行交易來獲取利潤。當閃電貸進入DeFi的世界，套利的成本更低了。這聽起來是一件好事，但是DeFi協議的漏洞增加了資金被盜的風險。就像V神所說，高利率的天平兩端分坐著短暫的套利機會和未知的風險。

“當你凝視深淵時，深淵也在凝視著你。”

可是，這一切真的都是因為閃電貸嗎？下面烤仔就為大家總結一下近期的數起閃電貸攻擊事件以及它們背后套利的邏輯。一、近期典型DeFi黑客攻擊事件梳理

數據：Atomic Wallet攻擊者將約170萬美元的加密貨幣轉至CEX:6月6日消息，據派盾監測，Atomic Wallet攻擊者在以太坊網絡上盜取了價值約428萬美元的加密貨幣。此外，攻擊者已經將價值約170萬的加密貨幣，包括約153.4枚ETH轉移到Binance和Huobi等CEX。 目前，價值約250萬美元的加密貨幣，包括約1360K枚ETH 、656枚USDT和366枚BAT ，仍保留在AtomicWallet開發者在以太坊網絡上的地址中。

此前消息，Atomic Wallet被盜總額已超3500萬美元。[2023/6/6 21:18:57]

1.ValueDeFi北京時間11月14日23點36分，ValueDeFi的MultiStablesVault池子遭受黑客攻擊，損失將近740萬美金的DAI。由于ValueDeFi協議在使用基于AMM算法的價格預言機(Curve)來計算代幣價格時存在漏洞。攻擊者先通過閃電貸操縱Curve上通證的價格，然后再用鑄造的pooltokens成功提取出了遠超原先價值的3CRV通證。之后，攻擊者再將這些3CRV通證在Curve上贖回DAI，從而完成獲利。2.AkropolisDeFi11月13日，DeFi借貸協議Akropolis協議遭受黑客攻擊，損失約200萬DAI，Akropolis創始人兼首席執行官AnaAndrianova表示，攻擊者利用在衍生品平臺dYdX的閃電貸進行重入攻擊。攻擊者使用自己構造的通證，對Akropolis合約的deposit函數進行重入，導致Akropolis合約使用相同的差值鑄幣了兩次，但是只觸發了一次轉賬，當攻擊者提現的時候，就可以提兩倍的收益，從而獲利。3.CheeseBank11月7日凌晨3時22分，黑客利用閃電貸通過一筆交易攻擊一家去中心化數字銀行CheeseBank獲利330萬美元。PeckShield通過追蹤和分析發現，攻擊者首先通過dYdX閃電貸貸出大筆ETH。隨后，在UniswapV2中將50枚WETH兌換為107,000枚CHEESE(CheeseBank通證)。CheeseBank以流動性礦池UNI_V2-CHEESE-ETH中WETH的數量來衡量所對應的UNI_V2LP憑證的價格，攻擊者通過提高UNI_V2LP憑證的價格能有效地貸出更多USDC、USDT、DAI。最后，攻擊者在將ETH歸還給dYdX閃電貸后獲得巨額套利收益。4.HarvestFinance10月26號，HarvestFinance項目遭受閃電貸攻擊，損失約2400萬美元。黑客發起的此次經濟攻擊是通過CurveY池進行的。黑客通過閃電貸瞬間操縱了Curve上穩定幣的匯率，然后在Harvest低價充值某穩定幣、并在Curve購回所賣出的穩定幣，恢復正常匯率，Harvest提現，賺取匯率差。二、關于DeFi攻擊事件的反思

交易所持有的ETH達到6個月最低點:金色財經報道，據Nansen數據顯示，交易所持有的ETH已經達到6個月低點，為2650萬ETH（約494億美元）。[2023/5/9 14:51:57]

DeFi，一般是指基于智能合約平臺構建的加密資產、金融類智能合約以及協議。今年DeFi憑借吸納百億資金入場備受矚目，但與此同時也出現了一群被戲稱為“科學家”的人們依靠技術實力和知識門檻專薅DeFi的羊毛，利用DeFi進行套利獲取巨額收益。在DeFi的世界里，這群“科學家”們把“借款、轉移、還款”都編程到一筆發往智能合約的交易里，以此來實現以極低甚至零成本在各個DeFi協議之間進行高額套利，或者利用可組合性的漏洞進行攻擊盜取巨額資金。目前利用DeFi進行套利主要有兩種模式：1.利用加密貨幣產品之間的利率差進行獲利DeFi市場中的利率都比較高，原因主要有以下兩個：(1)去中心化的DeFi協議仍然處于早期發展階段，加密貨幣的高波動性、超額抵押、智能合約風險等因素都將促使DeFi協議為用戶提供高利率的風險彌補。由于同樣的資金存放在傳統金融借貸市場中會承受較低的風險，所以DeFi市場需要利用高利率來彌補去中心化機制所帶給投資者的風險敞口。(2)高利率有助于一些新型的DeFi項目進行冷啟動。目前，具有流動性挖礦的成熟DeFi市場吸納了大部分的資金，一些新型DeFi項目由于暫未發行治理代幣而無法提供流動性激勵，導致項目早期流動性較差，因此高利率可以很好地吸引用戶以達到引流作用，但與此同時也會出現DeFi市場間的套利機會。套利者可以在一個DeFi市場中以低利率借款，并在另一個DeFi市場中存入資產以獲取高利率。當平臺之間的借款和存款利率存在差值且存款利率高于借款利率時，套利機會就會出現。2.利用智能合約的漏洞以及閃電貸的特性進行套利閃電貸是指利用區塊鏈交易可回滾的特性實現的一種貸款方式。用戶無需抵押即可以極低的利息，借貸出一筆巨額的資金。用戶只需要在同一筆“交易”中歸還借出的款項和利息即可。閃電貸本身不是漏洞，閃電貸攻擊指利用閃電貸和其他漏洞結合進行的攻擊，多為套利、操縱價格等攻擊。開發人員可以從支持閃電貸的DeFi項目儲備池中借錢，條件是在交易結束之前將資金返還到資金池中。如果這種資金未能及時返回儲備庫，則交易將被撤回從而確保儲備池的安全。雖然閃電貸攻擊的方法和范圍不盡相同，但它們所攻擊的協議都有一個共同點，那就是只從某一個去中心化交易所獲取價格數據。比如閃電貸攻擊的受害者是某個DeFi借貸協議，該協議從某一個去中心化交易所獲取喂價數據。操作步驟如下：(1)從一個支持閃電貸的協議中借入大量通證A；(2)在某個去中心化交易所上將通證A換成通證B；(3)將兌換的通證B放在另一個DeFi協議中作抵押，而上一步操作中的去中心化交易所是這個DeFi協議唯一的價格數據源；由于價格數據被操縱，因此可以借到高于正常量的通證A；(4)用其中一部分通證A還之前閃電貸的貸款，然后剩余的通證放進自己的口袋，以此不當獲利；(5)隨著去中心化交易所中通證A和通證B的價格通過套利交易逐漸回到真實水平，DeFi協議會出現債務價值超過抵押品價值的情況，這將直接損害其他正常用戶的利益。目前加密貨幣市場中已經出現了多起由于智能合約漏洞引發的黑客問題導致用戶資金受到威脅，因此大筆資金通過智能合約的方式進行借貸需要DeFi擁有極高的安全性。閃電貸通過區塊鏈被創造，它作為一種新的、不存在于傳統金融世界的借貸模式，極大豐富了DeFi的應用場景，并降低了市場準入門檻，具有創新意義，但它不應成為黑客獲取利益的幫兇。雖然近期頻頻有黑客利用閃電貸的資金對DeFi協議發起攻擊，但閃電貸本身作為一種金融工具時，其價值不應被忽視。閃電貸本身不產生風險漏洞，它只是暴露了DeFi協議已經存在的風險漏洞，即因預言機傳達失真數據而帶來的價格操縱風險。一個金融市場中的套利行為本身有它積極的影響，它可以為市場中資產標的進行合理定價。在數字貨幣市場中，加密貨幣的價格往往由于區域政策、合作利好等相關信息變動顯著，套利者可以通過套利機制將市場各個交易所中的加密貨幣價格進行準確定位，達到當下供給需求平衡的狀態。同時，套利機制可以使整體加密貨幣市場更加規范化、透明化，使每個交易所都能反饋出真實的資產價格走勢。套利行為還能促進全球用戶對于加密資產的共識，加快整個行業的未來發展。但是，DeFi協議開發者理應在頻頻發生的多起由于智能合約漏洞引發的黑客事件中吸取教訓。項目開發者在業務邏輯設計時，應當充分考慮這類極端情況，同時應找專業的審計機構進行審計和研究，以防范各種可能的風險。而對于參與者們，烤仔只有那一句永恒的囑咐——投資有風險，入市需謹慎。

數據：大約有4000萬個以太坊錢包持有少于0.0005ETH:金色財經報道，鏈上數據顯示，大約有4000萬個以太坊錢包持有少于0.0005ETH，由于20gwei的gas費需要大約0.0005ETH，因此人們通常不值得將其發送到交易所。[2023/3/22 13:19:31]

數據：持有至少32枚ETH的地址數量達到128,306個:12月12日消息，據Glassnodes數據顯示，持有至少32枚ETH的地址數量達128,306個，創歷史新高。[2022/12/12 21:38:05]

FaZe Clan與The Sandbox合作推出元宇宙世界“FaZe World”:9月16日消息，文化娛樂上市公司FaZe Clan與The Sandbox已達成合作，推出名為“FaZe World”元宇宙世界。FaZe Clan在The Sandbox已購買了一塊12X12的數字土地，用于開發“FaZe World”，未來還將和The Sandbox合作建立數字基礎設施、虛擬活動、游戲和數字產品發布，為FaZe社區提供虛擬體驗。

The Sandbox將于今年晚些時候舉行LAND銷售，以紀念2023年FaZe世界的沉浸式體驗。據悉，FaZe Clan的業務由一些最大的游戲和生活方式組織組成，該平臺以其龐大的電子競技團隊組合而聞名。[2022/9/16 7:00:19]

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