END:點寬專欄-寬客TAO學習貼：指標量化之超買超賣—EMV簡易波動指標_VALUE

致初學者：

大家好，我是一個馬叉蟲的寬客：Tao，從本期開始，我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知，認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標，而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現，寬客們，通過本期學習，一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧！

寬客：Tao

簡介

EMV簡易波動指標，是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中，由于買氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV數值于是作相對反應向上攀升。

當EMV數值由負值向上趨近于零時，表示部分信心堅定的資金，成功的扭轉了股價的跌勢，行情不斷反轉上揚，并且形成另一次的買進信號。

基本用法

Animoca聯創Yat Siu：放棄NFT版稅將“殺死”Web3:2月27日消息，Animoca Brands聯合創始人Yat Siu表示，創作者版稅為NFT項目提供了超出其初始銷售額的持續收入來源（通常在代幣轉售時收取5%到10%），但目前為了搶占市場份額，許多公司以犧牲創作者為代價，正在被引入歧途。

據悉，Siu將版稅描述為創造者經濟的重要組成部分，降低NFT空間創作者的版稅將侵蝕該空間的現有文化，對數字資產行業的損害大于好處。（Decrypt）[2023/2/27 12:31:02]

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

EMV上穿MAEMV則買入；EMV下穿MAEMV則賣出。

EMV大于0，買入；EMV小于0，賣出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

CCI計算方法

Aave支持者稱借貸凍結將有助于網絡的過渡:金色財經報道，DeFi協議Aave在其Token持有者社區投票后，正在凍結其以太坊流動性池中的資產借貸，以減輕風險，并為升級其協議做準備。該提案由DeFi基礎設施公司Gauntlet Network撰寫，旨在避免Aave累積壞賬的風險。Cannot說，雖然這些代幣重返網絡取決于Aave社區，但它們很可能會回到其V3鏈上可操作的協議。他還指出，這些代幣占Aave的TVL約5%。

此外，周日通過了兩個獨立的額外提案，暫停在Uniswap（UNI）和Chainlink（LINK）上的借款。Cannot指出，這些代幣是以太坊流動性池的一部分，加入這些代幣是為了確保 \"強大的代幣 \"被納入他們保持資產安全的努力中。

在過去的一年里，該協議在其v3網絡上部署更多資產的行動一直緩慢而穩定。今年1月，Aave創始人Stani Kulechov表示，該協議將開始在包括以太坊在內的七個鏈上部署其v3升級版。

周一，Aave社區在鏈外投票中，允許用戶將以太坊流動性池中的26種資產遷移到v3網絡中。

目前，升級版的Aave運行在第一層網絡Avalanche、Fantom和Harmony，以及基于以太坊的第二層網絡Arbitrum、Polygon和Optimism之上。（Coindesk）[2022/11/29 21:08:49]

策略代碼

數據：Deribit上比特幣期貨合約未平倉量逾8億美元，創1個月新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，Deribit上比特幣期貨合約未平倉量突破8億美元（808323170美元），創1個月新高。[2022/9/22 7:12:47]

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略：%arrayfun函數：MATLAB的滾動窗口運行函數，具有并行運算效果，提高代碼的運行效率%%%全局變量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據：??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量；????????%信號設置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明：globalg_idxK;globalTLen;%賦值：Len?=cellPar{1};%提取數據：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：雙標簽矩陣：每8行表示一只標的，????????????????????????????%八行中每行對應的數據為：(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

Ronin Bridge恢復運營，用戶可以存取代幣:9月17日消息，Ronin Bridge恢復運營，用戶可以存取代幣。取款將轉移PoS支持的以太坊，跨鏈橋不支持提款到任何其他鏈。[2022/9/17 7:03:23]

回測分析

回測設置：

1、回測標的：HS3002、回測時間：20050901-20180101，共13年3、初始資金：1千萬4、資金分配：40%流動資金均等分配給準備下單的股票。

回測結果：

權益曲線

績效分析

結論

1、EMV?策略操作簡單，策略回測效果一般。

2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。

美聯儲布拉德：提前加息是合適的:8月26日消息，美聯儲布拉德表示：提前加息是合適的，加息的步伐很重要，需要把利率調到限制性水平。[2022/8/26 12:51:06]

3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。

對于虧損點一：

回顧EMV指標計算公式，若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況，而快速過渡到量價起升的階段，這使得EMV數值不會這么快回復到0（這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。

對于虧損點二：

指標在0附近波動，意味著小的價格移動或者大的成交量。

參考文獻

百度云盤：技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強，密碼：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

百度百科：EMV指標MBA智庫百科：簡易波動指標

來源：金色財經

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