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BIT:金色觀察 | 讀懂衍生品數據背后的機遇_以太坊交易所在哪下載

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2021年5月19日,BTC價格大幅下跌。當天BTC永續合約最高價格為4.35萬美元,最低為2.85萬美元。即使對BTC來說,這也是一個大回調。

要想預測導致幣價大跌的基本因素,即使不是不可能,也是非常困難的一件事。在本次大跌中,中國禁止銀行和支付公司提供與加密貨幣交易相關服務。特斯拉宣布,由于BTC工作證明機制挖礦耗電量大,不再接受BTC支付,這讓原本大跌的幣價雪上加霜。

盡管幾乎不可能提前知道幣價大跌,但在了解市場等社會結構時,通過集體智慧,你總能察覺到一些跡象。

在本次大跌中,BTC期權和相關衍生品數據確實可以起到啟示作用。例如,5月14日,一名交易員通過在Paradigm上執行大宗交易,購買了大量短期4.6萬美元BTC看跌期權。這些期權于5月21日到期,代表未平倉期權增加了近800%。

金色午報 | 4月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:去中心化借貸協議、對沖基金、GitHub、Coinbase

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7. Maker基金會再發起3項投票 包括將USDC穩定費從12%降到8%。

8. USDC三月份市值增長65%,亞洲市場需求主要來自中小企業。[2020/4/19]

若要操作期權,投資者需要選擇非常好的時機進行交易,因為期權很快到期。

金色晨訊 | 騰訊區塊鏈標準獲CCSA TC8立項 螞蟻聯盟鏈預計2020年2月份開放:1.騰訊《區塊鏈智能合約安全技術要求》標準獲網絡與信息安全技術工作委員會立項。

2.人民在線與山東數字出版簽署合作協議,深耕區塊鏈版權保護市場。

3.“北京云·融媒體”市級技術平臺正式發布,通過區塊鏈實現版權保護。

4.深圳版權協會與迅雷鏈聯合發布“E證鏈”,助力版權保護升級。

5.螞蟻區塊鏈預計2020年2月份開放聯盟鏈。

6.內蒙古自治區黨委常委會:要加強對區塊鏈技術的引導和規范,推動區塊鏈安全有序發展。

7.天津口岸區塊鏈開始試點應用。

8.廣東省委常委會召開會議推動區塊鏈技術和產業創新發展。[2019/11/24]

5月17日星期一,衍生品市場上又出現了一些值得注意的跡象。首先,盡管BTC周一的跌幅更大,達到了4.2萬美元低點,但衍生品市場的反應卻異常強烈。

分析 | 金色盤面:BTC/USD 15分鐘弱勢反彈:金色盤面綜合分析:BTC/USD 經過下午一波跳水走勢,在中軌得到支撐,但趨勢較弱,方向性不明,短線建議觀望。[2018/8/17]

Deribit期權清算量為當月最高。值得注意的是,投資者大量拋售看多期權,導致看多隱含波動率大幅上升。

隱含波動率曲線中平行上升的情況非常罕見。因為隱含波動率反映期權生命周期中平均波動率。5月16日至17日,隱含波動率大幅上升,這反映了未來300天波動率預期會發生巨大變化。這幾乎從來沒有出現過。

期貨價差是另一種獲得巨大吸引力的衍生品。隨著期貨現金套利交易逐漸增長,專業交易員一直在使用Paradigm利用期權對期貨價差和合成期貨價差進行大宗交易。

金色財經獨家消息:私募一哥王亞偉與巨人網絡已入股OKCoin 九四事件后完成股權變更:12月15日訊 , 金色財經通過工商信息查證 , 10月31日 ,北京歐凱聯創網絡科技有限公司發生股權變更 , 私募一哥王亞偉的千和系資本與巨人網絡以股東身份入股歐凱聯創 , 巨人網絡持股10%,王亞偉持股數量不明確。但股東名單并未發現網傳的雷軍系資本,金色財經會持續關注。[2017/12/15]

Orca交易員Julien Sterz指出,Deribit期貨價格與Binance和FTX等其他交易所的價格存在有趣的差異。

這種差異存在于Deribit,因為該平臺是世界上最大加密期權交易所,而且隨著加密貨幣價格下跌,交易者的gamma值為負。

金色財經訊:法國金融市場管理局(AMF)局長表示,AMF不認為ICO屬于現有立法的監管管轄范圍。AMF局長敦促法國政府和歐盟當局采取措施,以確定ICO的法律分類。[2017/10/9]

簡單地說,在這種情況下,交易員在市場下跌時賣出期貨,以對沖期權簿,盡管Deribit期貨交易量低于其他交易場所,交易商必須對沖期權簿,他們必須這樣做,因為市場將要發生大變動,交易員不會停止對沖,盡管價格存在差異。

那些不愿保持負gamma值頭寸的投資者可能會選擇買回期權并平倉,同時推高隱含波動率。5月17日,Deribit?DVol指數觸及紀錄高位,30日隱含波動率接近160,這并非巧合。

根據以上種種跡象,有些投資者們能夠感覺到市場將要有大調整,5月19日BTC價格大跌,從4.3萬美元直接跌到2.85萬美元,跌幅接近35%。

這是一個非常大級別的回調,因為BTC市值達到了1萬億美元。但是至少對于市值巨大資產而言,這種波動不經常出現。許多交易員完全沒有準備,當天出現大量爆倉,某些市場反應非常值得注意。

上圖為G-Vol.io期權分析工具提供的數據,圖中顯示5月19日與5月17日的長期期權波動率幾乎相同。

BTC價格大幅下跌35%,但是這對長期波動幾乎沒有影響,只對短期期權價格有影響。

這意味著在5月19日大跌的前兩天,長期期權波動率就已經被市場吸收了。

有可能預測未來走勢嗎?當然不能。基本上,投資者不可能一直準確預測市場。但市場中有一些隱藏信號,可以通過觀察這些信號,判斷市場情緒,也會出現一些行情,有時能提供不對稱機會。

例如,Deribit注意到BTC的短期期權波動率傾斜會保持負數,盡管高度相關的資產以太坊創下了歷史新高,且價格呈正偏態分布。

無論加密貨幣市場走勢如何,期權交易員對購買比特幣看跌期權有著巨大需求。

5月2日比特幣偏態狀況

5月2日以太坊偏態狀況

另一個值得注意的背離是2021年5月10日BTC和以太坊的隱含波動率期限結構。

如果價格持續上漲,這種背離是有道理的,因為以太坊價格創下了歷史新高,而BTC價格停滯不前,但在拋售的情況下,BTC真的能高速度下跌嗎?如果是這樣,交易員可以通過賣出以太坊看跌期權,為買入BTC看跌期權提供資金,從而進行相對波動性交易。

這種類型的市場走勢都可能提供不對稱機會。

所有這些數據都只代表過去的機會,我們應發現未來機遇。

投資者非常值得觀察BTC與以太坊的關系,因為年初至今這兩種資產期權溢價在不斷增長。

年初至今BTC期權溢價

年初至今以太坊期權溢價

我們是否能通過觀察衍生品增長率,從而判斷BTC和以太坊兩種資產的整體市場情緒呢?答案很快就會揭曉。

本文內容來自Deribit

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